2012-04-19 DJI30 vs S&P500 vs NASDAQ100

Zabawa średnimi o niestandardowcyh wartościach na indeksach amerykańskich (DJI30, S&P500, NASDAQ100). Wartości średnich podpatrzone kiedyś na zachodnich forach, wykorzystywane w różnych interwałach. O ile w okresach konsolidacji średnie nie zdają zgzaminu, to w przypadku większych ruchów trendowych…

MA13 i MA34 w interwale dziennym:

DJI30S&P500NASDAQ100

 

 

 

 

 

Ostatnie przecięcie MA13 z MA34 w interwale dziennym:

  • DJI30: 10-04-2012
  • S&P500: 13-04-2012
  • NASDAQ100: 17-14-2012

Ostatnie przecięcie MA21 z MA34 w interwale dziennym:

  • DJI30: 13-04-2012
  • S&P500: 17-04-2012
  • NASDAQ100: 20[?]-14-2012

Zgodnie z oczekiwaniami wykorzystanie szybszego zestawu daje szybsze wyniki. Przecięcie wolniejszego zestawu jest opóźnione o około 3 dni (sygnał na NASDAQ100 powinien paść jutro lub w poniedziałek).

Kolejność indeksów dałem nieprzypadkowo: idąc od największego DJI30, poprzez średni S&P500, po najmniejszy NASDAQ100.

Jak widać sygnały padają od największych indeksów schodząc po kolei na mniejsze (w tym przypadku można przyjąć, że co 3 dni na kolejny indeks). Cała „moc” ucieka od największych firm po coraz mniejsze.

Czy jest to oznaka trwalszej słabości, czy wręcz przeciwnie? Przydałby się dodatkowy filtr do rozróżniania okresów zmian trendu od konsolidacji, zatem… filtr poszukiwany 😉

Komentowanie jest zakończone.

Więcej w Analizy, Indeksy
2012-04-13 Ichimoku i S&P500

Amerykański indeks S&P500 od 4 dni idzie praktycznie jak po sznurku wzdłuż chmury Ichimoku w układzie dziennym. Od tego samego...

Zamknij