Archiwum kategorii: Jakość danych

Jakość danych: różne wartości u brokerów

W dniu dzisiejszym szwajcarzy nie wytrzymali i znieśli uwiązanie swojego franka od kursu euro. Tym samym okropnie namieszali nie tylko na swoim rynku… Notowania u różnych brokerów dosłownie powariowały i praktycznie u każdego są różne wartości takich samych instrumentów. Niby …

Czytaj więcej »

Jakość danych: niejednolity okres notowań

Wykonując przez weekend analizę sytuacji na rynku amerykańskim na plaftormie jednego brokera oferującego kontrakt ES na indeks S&P500 zauważyłem pewną ciekawostkę: dodatkowe dane za jedną niedzielę. Teoretycznie drobiazg, może był to błąd kwotowań otrzymywanych przez brokera od jego dostarczycieli płynności, …

Czytaj więcej »

Jakość danych: nieistniejące notowania

Patrzysz na wykres danego instrumentu, wykonujesz analizę i zawierasz po nią transakcję. A jeśli patrzysz na dane które nie istnieją? Przykład z notowań u jednego z zagranicznych brokerów z dnia dzisiejszego (2014-03-17) dla jego CFD na nasz indeks WIG20 (konto …

Czytaj więcej »

Jakość danych: różne godziny notowań

Na jakość danych wpływa nie tylko cena, ale i czas. Powiesz: jak to, przecież jeśli już to tylko cena może się różnić. Czyżby? Zatem popatrz na poniższy rysunek przedstawiający notowania tego samego instrumentu u różnych brokerów (różne źródła danych): Pomińmy …

Czytaj więcej »

Jakość danych = jakość analiz!

W dniu dzisiejszym byłem na pewnym pokazie muzycznym. Sprzęt klasy high-end i różne źródła danych muzycznych. Pierwszy leciał utwór z płyty kompaktowej. Utwór jak utwór, a dzięki sprzętowi najwyższej klasy rozróżnialne były nawet najdrobniejsze dźwięki w tle. Później został puszczony …

Czytaj więcej »