Jakość danych: nieistniejące notowania

Patrzysz na wykres danego instrumentu, wykonujesz analizę i zawierasz po nią transakcję. A jeśli patrzysz na dane które nie istnieją?

Przykład z notowań u jednego z zagranicznych brokerów z dnia dzisiejszego (2014-03-17) dla jego CFD na nasz indeks WIG20 (konto rzeczywiste):

Jakość danych - nieistniejące notowaniaTak, dobrze widzisz! Wykres w interwale dziennym i widać jakby w dniu dzisiejszym jakiś kataklizm się odbył i został szybko zażegnany i to do tego stopnia, że kurs WIG20 zakończył notowania ponad 2% powyżej poprzedniego zamknięcia dniówki!

A jak było naprawdę? Owszem, kurs zakończył notowania na plusie, ale nie było dzisiaj takiego minimum!

Dane z GPW dla dzisiejszego WIG20:

  • kurs otwarcia: 2348,91
  • kurs minimalny: 2344,78
  • kurs maksymalny: 2394,84
  • kurs zamknięcia: 2394,84

To może kontrakt na WIG20 (FW20H14):

  • kurs otwarcia: 2353
  • kurs minimalny: 2342
  • kurs maksymalny: 2391
  • kurs zamknięcia: 2390

No i wartości u nieszczęsnego brokera:

  • kurs otwarcia: 1173,5
  • kurs minimalny: 1173,5
  • kurs maksymalny: 2387
  • kurs zamknięcia: 2386

I rób analizę przy użyciu dowolnych technik z takimi notowaniami i krytykuj, że nie działają…

Dopiero na wykresie 15-minutowym i niższych widać winowajcę: błędne notowanie pierwszej wartości w notowaniach dla tego dnia (pokazane na rysunku w ramce).

Jedna błędna wartość, a jakie spustoszenie może wnieść, prawda? Nieistniejące dane występują. Uwierz w to.

A myślałem, że wcześniejszy badtick (widoczny po lewej na rysunku) to już przesada. Jak widać to był „pikuś” i można jeszcze lepiej namieszać 😀

2 Komentarze.

  1. Masakra 😀
    Ta wcześniejsza świeczka z końca 2013 też wyimaginowana.
    Co to za broker?

    • Dokładnie tak, o niej miał być oddzielny artykuł ale po tym co wczoraj powstało… nie wytrzymałem 😉
      Brokera na razie nie zdradzę, z różnych powodów. Badam kilku przy okazji zbierając dane do artykułów, a jednego tydzień temu pożegnałem… zaleta wolnego rynku, ich strata 😀 Szkoda, że o takich sprawach dowiaduję się dopiero po własnych obserwacjach i w zasadzie nigdzie nie ma o tym mowy…

Więcej w Artykuły, Jakość danych
Jakość danych: różne godziny notowań

Na jakość danych wpływa nie tylko cena, ale i czas. Powiesz: jak to, przecież jeśli już to tylko cena może...

Zamknij