Jakość danych: nieistniejące notowania

Patrzysz na wykres danego instrumentu, wykonujesz analizę i zawierasz po nią transakcję. A jeśli patrzysz na dane które nie istnieją?

Przykład z notowań u jednego z zagranicznych brokerów z dnia dzisiejszego (2014-03-17) dla jego CFD na nasz indeks WIG20 (konto rzeczywiste):

Tak, dobrze widzisz! Wykres w interwale dziennym i widać jakby w dniu dzisiejszym jakiś kataklizm się odbył i został szybko zażegnany i to do tego stopnia, że kurs WIG20 zakończył notowania ponad 2% powyżej poprzedniego zamknięcia dniówki!

A jak było naprawdę? Owszem, kurs zakończył notowania na plusie, ale nie było dzisiaj takiego minimum!

Dane z GPW dla dzisiejszego WIG20:

• kurs otwarcia: 2348,91
• kurs minimalny: 2344,78
• kurs maksymalny: 2394,84
• kurs zamknięcia: 2394,84

To może kontrakt na WIG20 (FW20H14):

• kurs otwarcia: 2353
• kurs minimalny: 2342
• kurs maksymalny: 2391
• kurs zamknięcia: 2390

No i wartości u nieszczęsnego brokera:

• kurs otwarcia: 1173,5
• kurs minimalny: 1173,5
• kurs maksymalny: 2387
• kurs zamknięcia: 2386

I rób analizę przy użyciu dowolnych technik z takimi notowaniami i krytykuj, że nie działają…

Dopiero na wykresie 15-minutowym i niższych widać winowajcę: błędne notowanie pierwszej wartości w notowaniach dla tego dnia (pokazane na rysunku w ramce).

Jedna błędna wartość, a jakie spustoszenie może wnieść, prawda? Nieistniejące dane występują. Uwierz w to.

A myślałem, że wcześniejszy badtick (widoczny po lewej na rysunku) to już przesada. Jak widać to był „pikuś” i można jeszcze lepiej namieszać 😀