Jak złoić brokera…

Znacie powiedzenie „kto mieczem wojuje ten od miecza ginie„? Tak się zastanawiam czy nie ma ono racji bytu w przypadku brokerów…

Na forach internetowych jest wiele postów z narzekaniem na brokerów: a to stopa dziwnym pikiem wycięło, a to cena nagle się zmieniła, itp. Szczególnie graczy forexowych to dotyka. Przypadek? Jeśli ktoś uważa, że nie to zawsze może zmienić brokera. Samym narzekaniem przecież nie zarobimy.

A może by tak… złoić brokera jego metodami? 😉

Obecnie większość brokerów oferuje instrumenty będące tak naprawdę ich wewnętrzną reprezentacją rzeczywistego waloru. Np. w rzeczywistości istnieje indeks WIG20, a broker oferuje CFD (Contract For Difference) na WIG20 – na jego platformie może się on różnie nazywać, choćby i WIG20. Coś jak kontrakt, ale o innej specyfikacji i tak naprawdę będący jedynie u danego brokera i nie będący u innych w obrocie (a tym bardziej na rzeczywistej giełdzie).

Tworząc takie twory brokerzy muszą tak naprawdę po uzyskaniu danych o rzeczywistej wartości instrumentu bazowego, przetworzyć je dodając choćby swoje spready i rozesłać do klientów. I właśnie w tym przetworzeniu upatruję ich „dziurę” i stawiam śmiałą tezę: można złoić brokera!

Gdyby mieć dostęp do rzeczywistych danych instrumentu bazowego (np. kontrakt na WIG20) w firmie X i konto u naszego wydziwiającego brokera Y to prawdopodobnie dałoby się zauważyć opóźnienia w notowaniach Y względem X. Znając „przyszłość” u X moglibyśmy pod nią rozgrywać u Y. Jakakolwiek analiza byłaby zbędna, rośnie u X to kupuję u Y, spada u X to sprzedaję u Y.

Niby proste, ale tak na szybcika to wydają mi się jeszcze konieczne do spełnienia pewne warunki:

• błyskawiczne łącze do obu firm (nie tyle o gigantycznej prędkości co o minimalnych opóźnieniach)
• dane od X bez zbędnych opóźnień
• możliwość szybkiego wykonania transakcji u Y

Przydatne byłoby także API umożliwiające dostęp do systemów transakcyjnych obu firm, gdyż opóźnienie w obróbce danych przez Y mogłoby być tak krótkie, że po prostu nie zdążylibyśmy z odmałpowaniem ruchu w ręcznym klikaniu.

Śmiem twierdzić, że wiele firm, czy raczej ich automaty, w podobny sposób wykonuje transakcje. Coraz więcej brokerów udostępnia swoje platformy i API umożliwiające tworzenie własnych aplikacji łączących się z systemem brokera. Prędzej czy później tego typu operacje mogą stać się codziennością…

Podany przykład dla polskiego rynku można dowolnie rozszerzać na skalę globalną. Obecnie w ofercie jest wiele firm oferujących dostęp do notowań instrumentów bezpośrednio z giełd (np. CME, EUREX), dzięki czemu nie musimy skupiać się tylko na naszym WIG20, ale równie dobrze na niemieckim DAX, amerykańskim S&P500 (najczęściej w wersji mini), surowcach (np. złoto) czy nawet na walutach (tak, tak, np. kontrakt na eurodolara także istnieje).

Mrzonki? Podaję coś nierealnego? Na razie postawiłem tylko tezę, którą być może kiedyś zweryfikuję… a może już ktoś to zrobił? Wówczas proszę o kontakt i/lub dowody na potwierdzenie lub uwalenie mojej niecodziennej tezy 🙂